Acho que é uma questão fácil, mas estou preso. Eu quero derivar esse alpha - e. Alguém pode me fornecer uma resposta EDIT Desculpe gente, essa foi realmente uma pergunta sem sentido. Aqui estão algumas informações mais. A equação diferencial do EWMA: y (n) alphacdot x (n) (1-alfa) y (n-1) e a resposta de magnitude de freqüência correspondente: HE (z) frac e no domínio de freqüência para omegas1 rightarrow T1. HE (omega) frac taufrac Estou procurando alfa, dado um omega. Se eu entendi você corretamente, você deseja calcular o valor de alfa que resulta em uma freqüência de corte 3dB especificada para um filtro de média móvel ponderada exponencialmente. Se você dimensionar sua última equação, você pode obter o que pode ser reorganizado na seguinte equação quadrática: com a solução positiva Então, por exemplo, Para uma frequência de corte desejada omegac0.2pi, você obtém de (3) um valor de alpha0.455886780102867. A figura abaixo mostra a magnitude da resposta de freqüência do filtro médio móvel ponderado exponencialmente resultante, a partir do qual você pode ver que a freqüência de corte desejada é alcançada. EDITAR: A fórmula para alfa na sua pergunta deve ser realmente Eq. (4) é uma aproximação, e vem da aplicação da transformação invariante de impulso para a função de transferência de tempo contínuo que possui uma frequência de corte 3dB omegac1tau. Aplicando a transformação invariante de impulso para (5) dá Comparando o denominador de (6) com o denominador da função de transferência de tempo discreto de um filtro EWMA resulta na fórmula dada. Note, no entanto, que esta é apenas uma aproximação. Especialmente para frequências de corte perto de Nyquist, o erro da fórmula (4) torna-se relativamente grande. Com vetor de peso, quero dizer, o vetor com pesos que você tem que multiplicar as observações na janela que desliza sobre seus dados, então, se você adicionar Esses produtos juntos retornam o valor do EMA no lado direito da janela. Para uma média móvel ponderada linear, a fórmula para encontrar o vetor de peso é: (1: n) soma (1: n) (no código R). Esta série de comprimento n aumenta até 1. Para n10 será 0.01818182 0.03636364 0.05454545 0.07272727 0.09090909 0.10909091 0.12727273 0.14545455 0.16363636 0.18181818 os números 1 a 10 55, com 55 a soma dos números 1 a 10. Como você calcula o vetor de peso Para uma média móvel exponencial (EMA) de comprimento n se n é o comprimento da janela, então alphalt-2 (n1) e ilt-1: n então EmaWeightVectorlt - ((alfa (1-alfa) (1-i)) ) Isso é correto Mesmo que o EMA não esteja realmente confinado a uma janela com um começo e um fim, não deveria os pesos somar 1 como o LWMA Thanks Jason, qualquer ponteiro de como aproximar o filtro EMA para qualquer precisão desejada Ao aproximá-lo com um filtro FIR longo, há um script perl em. wikipedia. orgwikihellip que fez a imagem do vetor de peso EMA, mas não entendi: se eles definiram o número de pesos para 15, por que há 20 vermelhos Bares em vez de 15 ndash MisterH 19 de dezembro 12 às 22: 40 Média móvel expressiva - EMA BRE USANDO A média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram que as médias móveis são muito úteis e perspicaz quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradía pode ser trocar apenas do lado longo em um gráfico intradía.
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